中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)
出处:        时间:2012-08-28 13:59:34
第一章 总则
第一条   稳健开展转融通业务,防范转融通业务风险,根据《证券公司监督管理条例》及《转融通业务监督管理试行办法》,制定本规则。
第二条   转融通业务包括转融资业务和转融券业务。转融资业务是中国证券金融股份有限公司(以下简称本公司)将自有或依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务的经营活动。转融券业务是指本公司将自有或者融入的证券出借给证券公司,供其办理融券业务的经营活动。
    本公司通过转融通业务平台向证券公司集中提供资金和证券转融通服务。
第三条   参与转融通业务应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,遵守法律、行政法规、部门规章的规定。
第二章 转融通借入人
第四条   符合下列条件的证券公司可以成为转融通借入人
(一)具有融资融券业务资格,且业务运作规范;
(二)业务管理制度和风险控制制度健全,具有切实可行的业务实施方案;
(三)技术系统准备就绪;
(四)参与转融通业务应当具备的其他条件。
第五条   为便于本公司提供转融通服务,证券公司参与转融通业务前应向本公司提供如下材料:
(一)公司基本情况、业务范围及融资融券业务开展情况的说明;
(二)参与转融通业务实施方案、风险控制措施和业务管理制度;
(三)相关业务技术系统建设情况说明;
(四)公司财务状况的报告及相关材料;
(五)公司最近两年内是否发生债务违约、重大诉讼、对外担保及其他可能导致公司承担重大责任事项的说明;
(六)本公司要求的其他材料。
第六条   本公司与符合要求的证券公司签订转融通业务合同,约定双方权利义务及转融通业务的相关事项
第七条   本公司对证券公司基本情况、业务范围、财务状况、诚信记录、风险控制能力等进行征信调查,建立征信档案,以书面和电子方式记载、保存征信调查情况及相关材料
第八条   本公司设立授信管理决策机构,制定科学、公正的信用评估标准和程序,对证券公司征信调查情况进行分析评估,并结合市场状况、风险控制等因素,确定授信额度保证金比例档次。
第九条   本公司对证券公司的信用状况和风险状况进行持续跟踪评估,并根据评估结果,定期或不定期对其授信额度、保证金比例档次进行调整。
证券公司可以根据自身业务需要,向本公司申请调整授信额度。
第十条   证券公司有以下情形之一的,本公司可以暂停或终止对其提供转融通服务
   (一)违反本公司业务规则或者转融通业务合同,影响转融通业务正常运行;
   ()被依法取消融资融券业务资格或者撤销、关闭、解散或宣告进入破产程序;
   ()本公司认定的其他情形。
章 转融通账户
第十一条    本公司以自身名义在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称结算公司)开立转融通专用证券账户、转融通证券交收账户、转融通资金交收账户、转融通担保证券账户、转融通担保资金账户,在商业银行开立转融通专用资金账户,用于开展转融通业务。
第十二条    证券公司与本公司签订转融通业务合同后,应当向本公司申请开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户,用于记载其交存的担保证券和担保资金的明细数据
   
证券公司申请开立前款所述账户,需向本公司提交以下材料:
    (一)转融通担保证券/资金明细账户开户申请表;
(二)加盖公章的营业执照复印件;
(三)加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证明文件复印件;
(四)加盖公章和法定代表人签章的法定代表人授权委托书;
(五)经办人有效身份证明文件及复印件;
(六)预留业务印鉴卡一式两份;
(七)本公司要求提供的其他材料。
证券公司应当保证其开户申请材料的合法、真实、准确、完整。
第十三条    证券公司提交的开户申请材料齐备后,本公司开立转融通担保资金明细账户,在上海、深圳市场分别开立转融通担保证券明细账户,并提供开户证明。
第十四条    证券公司在参与转融通业务前,将其融券专用证券账户、融资专用资金账户、信用交易资金交收账户、自营证券账户、自营资金交收账户向本公司报备并在上述账户发生变更时,及时向本公司申请办理变更手续。
   
证券公司转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的注册资料发生变更的,需及时向本公司申请办理注册资料变更手续。
第十五条    证券公司向本公司借入证券或资金的,本公司通过结算公司从转融通专用证券账户将出借证券划付至证券公司融券专用证券账户从转融通资金交收账户将出借资金划付至证券公司信用交易资金交收账户。
    证券公司向本公司提交保证金的,需通过结算公司从其自营证券账户将可充抵保证金证券划付至转融通担保证券账户
从其自营资金交收账户将保证金资金划付至转融通担保资金账户。
第十六条    本公司向证券公司提供转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户的余额、变动记录账户资料等信息的查询服务。
第十七条    证券公司向本公司申请注销其转融通担保证券明细账户转融通担保资金明细账户的,事先了结其全部转融通债权、债务,并提取全部保证金
第四章 转融通标的证券
第十八条    本公司根据融资融券标的证券相关管理规则和市场状况,合理确定转融通标的证券名单在每一交易日开市前公布。
第十九条    出现以下情形时,本公司可以对转融通标的证券名单进行调整:
(一)转融通标的证券价格出现异常波动的;
(二)转融通标的证券对应的上市公司经营管理状况发生重大变化的;
(三)转融通标的证券对应的上市公司出现合并、收购或重大资产重组的;
(四)融资融券标的证券被证券交易所临时调整的;
(五)本公司认为其他需要调整的情形。
第二十条    本公司根据市场状况,可以采取以下措施并向市场公布:
(一)暂停单只转融通标的证券特定期限的转融券交易;
(二)暂停单只转融通标的证券所有期限的转融券交易;
(三)暂停所有转融通标的证券特定期限的转融券交易;
(四)暂停所有转融通标的证券所有期限的转融券交易;
(五)本公司认为必要的其他措施。
第五章 转融通申报与成交
第二十一条     本公司开展转融通业务的交易日为每周一至周五,国家法定节假日和证券交易所公告的休市日除外。
  
 公司接受证券公司转融资申报指令的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00申报指令当日有效,在15:00前可撤销
   
本公司接受证券公司上海市场转融券申报指令的时间为每个交易日9:30至11:30、13:00至15:00,接受深圳市场转融券申报指令的时间为9:1511:30、13:00至15:00,申报指令当日有效,14:30前可撤销。
经中国证监会同意,本公司可以调整交易日期和交易时间并向市场公告。
第二十二条     转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,转融券期限分为3天、7天、14天、28天、182天五个档次。
本公司根据市场需求和业务发展需要,可以对转融资、转融券的期限档次进行调整。
第二十三条     转融通业务期限自成交之日起按自然日计算,归还日为到期日的下一日归还日为非交易日的,顺延至下一个交易日。归还日转融通标的证券停牌的,顺延至该证券复牌日。
第二十四条     本公司按照不同期限档次设置相应的转融资、转融券费率,在每一交易日开市前公布,当日固定,次一交易日可以调整。
本公司以中国人民银行规定的金融机构半年期人民币贷款基准利率为参考,根据市场资金供求情况公布每一交易日转融资费率。
本公司根据转融通标的证券供求情况等因素公布每一交易日转融券费率。
第二十五条     证券公司可以向本公司提交转融资申报指令,指令应当包括证券公司的证券账号交易单元代码期限、费率、金额等要素
第二十六条     证券公司转融资申报指令应当符合以下条件
(一)每笔申报金额应当为100万元的整数倍;
(二)最大单笔申报金额不超过3亿元;
(三)单一证券公司当日各期限档次转融资申报总额不超过5亿元,本公司另有规定的除外。
本公司可以根据市场情况或者业务发展需要调整上述申报条件,并可根据资金头寸和风险管理需要调整当日拟出借资金总量。
第二十七条     本公司按照下列原则生成转融资成交结果:
(一)所有证券公司资金借入申报的总额不超过本公司资金出借总额的,按证券公司申报的时间顺序依次成交;
(二)所有证券公司资金借入申报的总额大于本公司资金出借总额的,根据不同期限档次申报总额按比例分配可出借的资金数额,按比例分配后有剩余金额的,按期限从长到短的次序分配剩余金额。各期限档次资金分配完成后,同一期限档次下,根据各证券公司申报总额按比例分配可出借的资金数额。按比例分配后仍有剩余金额的,按借入申报金额从大到小的次序、申报金额相同的按申报时间先后次序分配剩余金额,最小成交单位为10万元。
第二十八条     本公司接受证券公司下列类型的转融券申报:
(一)非约定申报;
(二)约定申报。
第二十九条     约定申报指令应当包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量等要素
第三十条    约定申报指令应包括证券公司的证券账号和交易单元代码、证券代码、期限、交易方向、费率、证券数量、对手方证券账号和交易单元代码、约定号等要素
第三十一条     证券公司转融券申报指令应当符合以下规定:
(一)每笔申报数量应当为100股(份)的整数倍;
(二)最低单笔申报数量不得低于1万股(份),最大单笔申报数量不超过100万股(份)。
第三十二条     本公司按照下列原则生成转融券成交结果:
(一)非约定申报,每一期限档次下每只标的证券所有证券公司借入申报总数量不超过本公司出借数量的,按证券公司申报指令的时间顺序依次成交。每一期限档次下每只标的证券所有证券公司借入申报总数量大于本公司出借数量的,按比例分配方式成交;按比例分配成交后有剩余股份的,按证券公司借入申报数量从大到小的次序、申报数量相同的按申报时间先后次序分配剩余股份,最小成交单位为100股(份);
(二)约定申报,本公司按照一一对应原则成交,生成转融券成交数据。
第三十三条     转融通标的证券在当日开市后停牌至15:00的,本公司当日不提供该证券的转融券服务
第三十四条     证券公司申请转融通交易展期的,至少应当在归还日之前3个交易日提出,经本公司同意后可以展期
展期期限与原期限相同,累计期限最长不得超过6个月。182天期的转融券交易不得展期。
第三十五条     融通交易归还日顺延不超过30个自然日的,证券公司按原费率和顺延后合计自然日天数支付转融券费用顺延超过30个自然日的,本公司自第31个自然日起不再向证券公司收取转融券费用。
归还日顺延超过30个自然日的,本公司也可以与证券公司协商采取现金方式了结转融券债务。
第三十六条     本公司与证券公司采取现金方式了结转融券债务的,根据证券交易所或证券交易所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。
公允价值的计算公式为:公允价值=转融通标的证券停牌前一交易日收盘价×(现金了结日前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日该转融通标的证券对应的股票行业指数)×证券数量。
第三十七条     转融通标的证券对应的上市公司被以终止上市为目的进行收购,以该证券为标的的转融券交易归还日在收购公告之日起3个交易日之后的,该笔交易提前至收购公告之日起的第3个交易日了结。
第三十八条     转融通标的证券终止上市,以该证券为标的的转融券交易归还日在终止上市公告之日起第3个交易日之后的,该笔交易提前至终止上市公告之日起的第3个交易日了结。
章 清算与交收
第三十九条     转融通业务交易日日终,本公司根据结算公司发送的资金和证券划付结果、权益分派数据及转融通业务平台的转融资、转融券成交数据等进行转融通资金和证券的清算,计算转融资和转融券归还日、费用和违约金及转融券的权益补偿资金和证券,生成转融资转融券清算数据。
第四十条    本公司按照实际出借资金、出借日或者展期日(即原转融通交易归还日)转融资费率和实际占用天数计算应向证券公司收取的转融资费用
转融资费用的计算公式为:每笔转融资费用=该笔交易出借资金金额×该笔交易出借日或者展期日转融资费率×实际占用天数/360。
转融资交易了结时,本公司按照先偿还转融资本金,再偿还转融资费用的顺序认定。
第四十一条     本公司按照出借证券当日或者展期日收市后市值、出借日或者展期日转融券费率和实际占用天数计算应向证券公司收取的转融券费用
转融券费用的计算公式为:每笔转融券费用=出借证券出借日或者展期日收盘价×该笔交易出借证券数量或者展期证券数量×该笔交易出借日或者展期日转融券费率×实际占用天数/360。
第四十二条     转融通费用自成交之日起按自然日计算,于归还日支付,归还不计算费用转融通归还日顺延的,顺延期间转融通费用照常计算,但归还日顺延超过30个自然日的情形除外
第四十三条     转融资或转融券成交当日,本公司将转融通业务平台日终清算生成的转融资和转融券数据发送相关证券公司。
转融资成交数据包括证券公司代码、编号、转融资金额、期限、起始日期、归还日期、费率、费用等要素。
转融券成交数据包括证券公司代码、证券公司证券账户、编号、证券代码、证券名称、证券数量、转融券金额、期限、起始日期、归还日期、费率、费用等要素。其中,转融券金额为出借证券按照成交当日该证券收盘价计算的市值。
第四十四条     本公司于每一交易日日终向证券公司发送下一交易日应了结的每笔转融资数据、转融券数据,作为下一交易日应归还资金或证券,以及应支付费用、权益补偿资金、权益补偿证券和违约金的交收通知。
证券公司应当于下一交易日,按交收通知逐笔向结算公司提交相应的资金和证券划付指令,归还或支付相应的资金和证券,但本规则第二十三条规定的转融通标的证券停牌的情形除外。
第四十五条     转融资成交当日,本公司向结算公司发送转融资成交数据,通过结算公司将出借资金划付证券公司。
转融资归还日,证券公司向结算公司提交归还本金和支付费用的资金划付指令,通过结算公司将相应资金划付本公司。证券公司归还资金时所使用的信用交易资金交收账户原则上应当与其借入资金时所使用的信用交易资金交收账户相同,确有需要变更信用交易资金交收账户的,须事先征得本公司同意。
第四十六条     转融券成交当日,本公司向结算公司发送转融券成交数据,通过结算公司将出借证券划付证券公司。
转融券归还日,证券公司向结算公司提交归还证券的证券划付指令和支付费用的资金划付指令,通过结算公司将相应证券和费用划付本公司。
第四十七条     转融券涉及权益补偿的,本公司于权益登记日生成相应权益补偿数据,并发送相关证券公司。证券公司应于权益补偿日向结算公司提交证券划付指令或资金划付指令,通过结算公司向本公司支付权益补偿证券或权益补偿资金。权益补偿日、权益补偿证券和资金数额的确定,按照本规则相关规定执行。
第四十八条     转融资或转融券展期的,证券公司应于展期日向结算公司提交资金划付指令,通过结算公司向本公司支付原转融资、转融券费用。展期转融资或转融券的费率执行展期日的费率,展期转融券金额按展期日证券收盘价计算的市值。
第四十九条   转融资或转融券归还日,证券公司未向本公司按期足额划付所借资金、证券或权益补偿资金、证券以及相关费用的,证券公司应当在下一交易日内补足相关资金或证券,并向结算公司提交资金划付指令,向本公司按日支付费用所欠债务金额0.05%的违约金
证券公司在归还日的下一交易日补足的,本公司有权按照转融通业务合同的约定暂停对其提供转融通服务。证券公司未在归还日后两个交易日内补足的,本公司有权按照转融通业务合同的约定处分其保证金,用于清偿其所欠转融通负债
第五十条    证券或资金划出方实际划付数额多于应划付数额的,对多划付的部分,经划出方与划入方协商确定后,由划入方向结算公司提交证券或资金划付指令,通过结算公司将相应证券或资金退还划出方。
第五十一条     证券划出方实际划付证券品种与应划付证券不一致的,对错划的证券,经划出方与划入方协商确定后,由划入方向结算公司提交证券划付指令,通过结算公司将相应证券退还划出方。
章 保证金管理
第五十二条     证券公司向本公司借入资金或证券,应当向本公司提交保证金。证券公司可以自有资金交纳或以自有证券充抵保证金。本公司仅对保证金资金部分支付利息。
第五十三条     本公司与结算公司签订转融通保证金委托管理协议,委托结算公司代为管理证券公司交存的保证金,包括保证金存管、本公司保证金账户及证券公司保证金明细账户的数据维护及日终盯市事项
第五十四条     本公司审慎原则选取并确定可充抵保证金证券的名单,对可充抵保证金证券确定不同的折算率,向市场公布。
本公司可根据市场情况,调整可充抵保证金证券的名单和折算率。
第五十五条     本公司根据征信情况对证券公司设置不同档次的保证金比例要求,最高为50%,最低为20%。本公司可以根据风险控制需要,调整保证金比例档次。
保证金比例的计算公式为:保证金比例=(保证金资金+∑可充抵保证金证券数量×当前市价×折算率)/{转融资金额+∑[(出借证券数量+权益补偿证券数量)×当前市价]+转融通费用+权益补偿资金+违约金}×100%。
第五十六条     证券公司可以向结算公司提交指令,申请交存、提取、替换保证金,也可以通过本公司转融通保证金专用交易单元申报卖出交存的证券或申报买入可充抵保证金证券。
    证券公司申请交存、提取、替换、
交易保证金的指令,均需通过本公司审核。
第五十七条     证券公司交存、提取、替换保证金或通过本公司保证金专用交易单元买卖可充抵保证金证券,应当符合保证金比例、现金占应缴保证金比例及可充抵保证金证券余额占该证券总市值比例的规定。
第五十八条     本公司委托结算公司对证券公司交存的保证金进行逐日盯市。当日终证券公司保证金比例或者现金占应缴保证金的比例不符合本公司规定时,证券公司应其后的2个交易日内补足保证金,逾期未补足的,本公司将按转融通业务合同约定处分保证金,并按日收取未补足保证金金额0.05%的违约金。
第五十九条     证券公司到期未足额偿还转融通债务,本公司可以按照转融通业务合同约定处分其保证金,用于偿还其所欠债务。
    本公司处分违约证券公司的保证金
仍不足以偿还其所欠债务的,可以按照转融通业务合同约定有偿使用其他证券公司交存的保证金进行资金或者证券的交收。本公司依法追缴违约证券公司所欠资金和证券,并归还用的保证金。
第六十条    本公司可以根据转融通业务合同约定,有偿使用证券公司交存的保证金,用于转融通业务。
章 权益处理
第六十一条     证券出借期间发生证券权益分派的,由证券公司对本公司进行权益补偿。需补偿的权益类型包括派发现金红利或者利息、送股或者转增股、发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券、派发权证、配股等。
第六十二条     证券公司权益登记日尚未还本公司的证券发生权益分派的,本公司于当日日终生成权益补偿数据。权益类型为派发现金红利或利息,权益补偿日为原转融券交易归还日权益类型为送股转增股的,权益补偿日为权益证券上市日和原转融券交易归还日两者较晚日期;权益类型为发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券、派发权证的,权益补偿日为权益证券上市日的下一交易日和原转融券交易归还日两者较晚日期权益类型为配股的,权益补偿日为配股除权日的下一交易日和原转融券交易归还日两者较晚日期。
第六十三条     证券出借期间证券发行人现金红利或利息的,出借证券应得的现金红利或利息由证券公司在权益补偿日补偿本公司。
第六十四条     证券出借期间证券发行人送股转增股的,出借证券应得的送股转增股份由证券公司在权益补偿日补偿本公司
第六十五条     证券出借期间证券发行人发行证券持有人有优先认购权的新股或者可转换债券等证券的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司本公司按照以下公式计算补偿金额
补偿金额=(优先认购证券上市首日成交均价-发行认购价格)×可优先认购证券数量
根据前款公式计算的补偿金额大于零时,实施补偿;小于或者等于零时,不作补偿。
第六十六条     证券出借期间证券发行人派发权证的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司本公司按照以下公式计算补偿金额
补偿金额=权证上市首日成交均价×派发权证数量
第六十七条     证券出借期间证券发行人实施配股的,由证券公司以现金形式在权益补偿日补偿本公司本公司按照以下公式计算补偿金额
补偿金额=(出借证券股权登记日收盘价-配股除权参考价)×出借证券数量
根据前款公式计算的补偿金额大于零时,实施补偿;小于或者等于零时,不作补偿。
第六十八条     证券出借期间,证券公司需就所借入证券的表决权对本公司补偿。
章 信息披露
第六十九条     本公司建立转融通业务信息披露机制,通过本公司网站、转融通业务平台等途径对外披露转融通业务相关信息。
第七十条    本公司在每个交易日开市前布转融通业务前一交易日以下相关信息:
(一)前一交易日转融资各期限档次的成交金额;
(二)截至前一交易日的转融资余额;
(三)前一交易日每只转融通标的证券各期限档次的成交数量;
(四)截至前一交易日每只转融通标的证券的转融券余量;
(五)本公司认为需要披露的其他信息。
第七十一条     本公司在每个交易日开市前发布以下转融通业务相关信息:
)当日转融资期限与费率;
)当日转融标的证券名单、期限与费率;
)当日转融通可充抵保证金证券的名单和折算率;
)本公司认为需要披露的其他信息。
第七十二条     发生影响或者可能影响转融通业务正常开展的重大事件,本公司及时向市场公告相关情况及处理措施。
第七十三条     本公司建立风险控制指标体系和防火墙制度,明确转融通业务流程和操作规程,对转融通业务信用风险、合规风险、操作风险和技术系统风险等进行识别、评估和控制。
第七十四条     本公司净资本与各项风险资本准备之和的比例降至100%时,暂停转融通业务,并向市场公布。
该比例升至120%以上时,本公司可在次一交易日恢复转融通业务,并向市场公布。
第七十五条     单只转融通标的证券转融券余额达到该证券上市可流通市值的10%时,本公司暂停该证券的转融券业务,并向市场公布。
该比例降至8%以下时,本公司可在次一交易日恢复该证券的转融券业务,并向市场公布。
第七十六条     本公司接受单只充抵保证金证券的市值达到该证券总市值的15%时,暂停接受该证券作为担保证券,并向市场公布。
该比例降至12%以下时,本公司可在次一交易日恢复接受该证券作为担保证券,并向市场公布。
第七十七条     单一证券公司转融通余额达到本公司净资本的50%时,本公司暂停向其出借资金或证券
该比例降至40%以下时,本公司可在次一交易日恢复向其出借资金或者证券。
第七十八条     转融通业务出现下列异常情况之一,本公司可以暂停全部或者部分转融通业务并公告:
(一)不可抗力;
(二)意外事故;
(三)技术故障;
(四)交易活动出现异常,已经或者可能危及市场稳定;
(五)本公司认定的其他异常情况。
第十章 附则
第七十九条     本规则所称“超过”、“低于”不含本数,“以上” “以”含本数。
第八十条    本规则由本公司负责解释。
第八十一条     本规则已经证监会批准,自2012827日起实施。
 
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