【方正金工,期权】指数一路攀升,市场情绪乐观20171113
出处:时间:2017-11-13 10:29

上周标的指数一路攀升,近月P/C(持仓量)有所提升,P/C(成交额)有所下降,但仍处于低位,市场交易情绪偏乐观。各类型波动率出现分化,短期波动率有所提高,中长期波动率基本稳定,建议投资者谨慎持有牛市价差组合。
标的指数一路攀升,“点时成金”净值回调:上周“点时成金”组合收益率为-1.47%,而同期上证50ETF组合的收益率为2.94%。从2015年2月9日至今,“点时成金”组合收益率为70.05%,而同期上证50ETF收益率为27.95%,累计超额收益率为42.10%。
基差略有下降,“闻基起舞”略有提升:上周标的价格一路攀升,“合成基差”略有下降,上周“闻基起舞”组合净值略有提升。2016年以来,组合收益率为4.27%,2015年6月25日至今,组合收益率为26.54 %,最大回撤1.89%,而同期上证50收益率为2.17%,最大回撤达到35.39%
风险提示:波动率出现分化,但短期变动仍不明朗,波动率抄底需谨慎。

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