【方正金工,期权】标的高歌猛进,“交割宝”乘胜追击20171122
出处:时间:2017-11-23 11:00

本期(2017.10.26-2017.11.22)“交割宝”收益率为0.27%,2015.2.9运行至今组合净值为1.3233,其年化收益率达11.59%,收益率明显高于市场上主流的宝宝类产品。
85%的置信区间扫描出来的50ETF价格区间分别是:周一(2.876-3.121),周二(2.902-3.103),周三(2.98-3.121)。分别卖出行权价格小于区间下界的认沽期权和大于区间上界的认购期权。
本周三(2017.11.22)50ETF收于3.0670,“交割宝”组合中期权都是虚值期权,没有被行权。在本次交割中,“交割宝”获利11443元,三天为组合贡献0.13%的收益。
风险提示:作为期权的卖方,如果遇到“黑天鹅”事件,会面临较大的损失,投资者要做好止损的准备。

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