【方正金工,期权】标的指数冲高回落,市场交易情绪平淡20171127
出处:时间:2017-11-27 09:59

上周标的指数冲高回落,近月P/C(持仓量)和P/C(成交额)均明显提升,市场交易情绪平淡。各类型波动率变动基本一致,但后期变动不明,建议投资者谨慎持有牛市价差组合。
标的指数冲高回落,“点时成金”净值下降:上周“点时成金”组合收益率为-11.97%,而同期上证50ETF组合的收益率为0.00%。从2015年2月9日至今,“点时成金”组合收益率为50.95.91%,而同期上证50ETF收益率为31.10%,累计超额收益率为21.84%。
基差有所回落,“闻基起舞”略有回调:上周标的价格冲高回落,“合成基差”有所回落,上周“闻基起舞”组合净值略有回调。2016年以来,组合收益率为3.60%,2015年6月25日至今,组合收益率为25.72 %,最大回撤1.89%,而同期上证50收益率为4.69%,最大回撤达到35.39%
风险提示:波动率变动基本一致,但短期变动仍不明朗,波动率抄底需谨慎。

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