跟踪聪明钱策略:绩效月报20171201
出处:时间:2017-12-01 14:00

聪明钱因子多空对冲绩效: 2013年5月至今,聪明钱因子多空对冲累计收益为164%,年化收益为23.5%,信息比率为2.15,月度最大回撤为5.34%,月度胜率为78.2%。2016年以来,多空对冲累计收益32.9%,年化收益16.8%,信息比率2.38,最大回撤3.16%,月度胜率75.0%。11月份,聪明钱因子多空对冲收益为2.36%。
历史收益统计:2013年5月至今,SMART组合(交易费用以千分之三计)累计收益240 %。对冲中证500指数后,年化收益15.2%,年化波动8.55%,信息比率1.78,最大回撤25.3%,收益回撤比0.60,月度胜率为65.5%。
11月份收益统计:11月SMART组合收益为-6.95%,中证500指数收益为-4.52%,组合对冲指数后收益为-2.43%。
12月份最新持仓:详见正文持仓明细表。
风险提示:量化模型的收益测试基于历史数据,市场未来可能发生较大的变化;单个因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。

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