量化金股组合跟踪-20171201
出处:时间:2017-12-01 14:00

在交易的黑暗森林中,聪明钱(Smart Money)与其他交易者一样渴望藏匿自己的行踪。方正金工团队独辟蹊径,从分钟行情数据中捕捉聪明钱流动的蛛丝马迹,独家创造了用于选股的聪明钱因子。我们在聪明钱多头组合的基础上,再作进一步的优中选优,提炼出了“量化金股”组合。
11月组合绩效:量化金股组合在11月份持仓股票的平均收益为-8.47%,跑赢wind全A指数-6.61%,跑赢中证500全收益指数-4.11%,跑赢沪深300全收益指数-10.86%。
12月最新持仓:详见正文。
风险提示:量化模型的测试基于历史数据,市场未来可能发生较大变化。

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