【方正金工,期权】标的指数一路走低,“闻基起舞”净值回升20171204
出处:时间:2017-12-04 11:00

上周标的指数一路走低,近月P/C(持仓量)有所回落,P/C(成交额)有所提升,市场交易情绪平淡。各类型波动率出现分化,但后期变动不明,建议投资者谨慎持有牛市价差组合。
标的指数一路走低,“点时成金”略有下调:上周“点时成金”组合收益率为-2.29%,而同期上证50ETF组合的收益率为-4.36%。从2015年2月9日至今,“点时成金”组合收益率为48.65%,而同期上证50ETF收益率为26.74%,累计超额收益率为21.91%。
基差略有上涨,“闻基起舞”净值回升:上周标的价格一路走低,“合成基差”略有上涨,上周“闻基起舞”组合净值回升。2016年以来,组合收益率为5.38%,2015年6月25日至今,组合收益率为27.89%,最大回撤1.89%,而同期上证50收益率为1.21%,最大回撤达到35.39%
风险提示:波动率出现分化,但短期变动仍不明朗,波动率抄底需谨慎。

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